UTILIZAÇÃO DE INDEXAÇÃO COM BASE EM DADOS CONTÁBEIS PARA CRIAR UMA CARTEIRA DE ATIVOS

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Abstract

UTILIZAÇÃO DE INDEXAÇÃO COM BASE EM DADOS CONTABEIS PARA CRIAR UMA CARTEIRA DE ATIVOS Um sistema, método e produto de programa de computador criam um índice com base em dados contábeis, bem como uma carteira de objetos financeiros com base no índice, em que a carteira é ponderada de acordo com dados contábeis. Um sistema de investimento passivo poderá ter por base os índices criados de várias métricas. Os índices poderão serconstruídos com métricas que não a ponderação de capitalização do mercado, a ponderação do preço ou a ponderação igual. Métricas não-financeiras também poderão ser utilizadas para construir índices para criar sistemas de investimento passivo. Adicionalmente, uma combinação de métricas de capitação de não-mercado financeiro poderá ser utilizada junto com métricas não-financeiras para criarsistemas de investimento passivo. Uma vez construído o índice, ele poderá ser utilizado como uma base para adquirir títulos para uma carteira. São especificamenteexcluídos os índices amplamente utilizados de capitalização ponderada e os índices de ponderação pelo preço, em que opreço de um título contribui de maneira substancial para o cálculo da ponderação daquele título no índice ou na carteira, e índices ponderados de ponderação igual. A valorização de índices indiferentes evita a sobreexposição a títulos sobrevalorizados e a subexposição a títulos subvalorizados, quando comparado com a capitalização ponderada convencional e o preço ponderado.